A mais importante ferramenta utilizada pela Brascan Gestão de Ativos para gerenciar o Risco é o Value-at-Risk Paramétrico, calculado por um sistema desenvolvido pela área de risco do Banco Brascan S/A, seguindo a metodologia RiskMetrics™, devidamente adaptada às características do mercado brasileiro. Este sistema leva em consideração, diariamente, as volatilidades e correlações de até 250 fatores primários de risco.

Para instrumentos com características de opcionalidade, o Banco Brascan S/A faz uso da simulação de Monte Carlo, onde 4.000 cenários são considerados todos os dias. O Banco Brascan S/A realiza, também diariamente, o Stress Test, onde uma perda hipotética é calculada como resultado do pior cenário entre mais de 20.000 possibilidades.

Em complemento às técnicas acima descritas, o Sistema de Gerenciamento do Banco Brascan S/A ainda calcula diariamente o montante de hedge (proteção) ótimo para tipo de risco primário, a influência da liquidez no nível de seu risco, e oferece à mesa de operações um simulador que avalia o impacto de cada nova operação no risco total incorrido.

Recentemente, foi desenvolvido um sistema de VaR Real-time, que recalcula, a cada 10 minutos, as exposições do Banco e dos Fundos a cada um dos fatores de risco escolhidos. Esse sistema permite que os traders avaliem suas posições quase que instantaneamente, ajustando-as aos limites máximos permitidos.

As rotinas de Back-Test validam o modelo de Gerenciamento de Risco do Banco Brascan S/A, uma vez que os resultados obtidos estão estatisticamente dentro do esperado.

O principal executivo gestor de risco de mercado do Banco Brascan S/A é certificado pela PRMIA (Professional Risk Managers International Association) e pelo GARP (Global Association of Risk Professionals).