The most important Risk management tool used by Brookfield Gestão de Ativos is the Parametric Value-at-Risk, where risk is calculated by a system developed by Banco Brascan S/A using the RiskMetrics™ method, duly adapted to the characteristics of the Brazilian market. The system takes into consideration the daily volatility and correlation of up to 250 primary risk factors.
In the case of options, Banco Brascan S/A uses Monte Carlo simulations, where 4,000 scenarios are considered each day. Banco Brascan S/A also conduct a Stress Test on a daily basis, where a hypothetical loss is calculated as a result of the worst case scenario among over 20,000 possibilities.
In addition to the above techniques, Banco Brascan’s Management System also calculates the ideal hedge for each type of primary risk and the influence of liquidity on risk on a daily basis. The System provides the trading desk with a simulator, which assesses the impact of each new deal on total risk incurred.
Back-Test procedures will validate Banco Brascan’s Risk Management model, as results obtained statistically remain within expected parameters.
Banco Brascan’s chief market risk officer has been certified by PRMIA (Professional Risk Managers International Association) and by GARP (Global Association of Risk Professionals).
A Brookfield Gestão de Ativos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. FUNDOS distribuídos pelo Banco Brascan S/A. Produtos não garantidos pela Administradora, Gestora, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Os FUNDOS estão sujeitos às variações e condições dos mercados de câmbio, juros, bolsa, dívida e derivativos (quando operar), que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais. Considerando que são investimentos de médio e longo prazo, pode haver alguma oscilação do valor das cotas no curto prazo podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir prejuízos dos FUNDOS. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento dos FUNDOS ao aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Endereço: Av. Almirante Barroso-52, 30º andar-parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 20031-000 - Tel.: 21 3231-3281 - www.brookfieldgestao.com.br